Backtesting เทียบกับ การซื้อขาย สด

backtesting เทียบกับการซื้อขายสด ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อ จำกัด Backtesting หมายเหตุ: ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่จำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงผลในอนาคต backtesting (คำนวณกลยุทธ์ข้อมูลในอดีต) เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับบางประเภทของกลยุทธ์ แต่ก็มีข้อ จำกัด บางอย่างที่จำลองทุกคนมี เมื่อคุณมีการซื้อขายสดตลาดมักจะตอบสนองต่อการกระทำของคุณ ธุรกิจการค้าและการสั่งซื้อส่งของคุณมักจะมีผลกระทบไม่ว่าจะเล็กขนาดค้าของคุณคือ คำสั่งที่คุณส่งการเปลี่ยนแปลงความลึกของตลาดและคุณสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในเวลาจริง นี้ไม่สามารถจำลองใน backtesting เป็นอัลกอริทึมไม่สามารถที่จะสร้างปฏิกิริยาตลาดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความลึกของตลาด นอกจากนี้ยังมีความล่าช้าอยู่เสมอนายหน้า (แฝงแลกเปลี่ยนความล่าช้าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) แฝงนี้เป็นค่าแบบไดนามิกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มันอาจจะเป็น 400 มิลลิวินาทีในช่วงเวลาหนึ่งของเวลาและ 1 มิลลิวินาที 10 วินาทีต่อมา ดังนั้นจึงไม่สามารถได้รับการชดเชยใน backtesting โดยการตั้งค่าเวลาแฝงคงที่ (เช่น 400 มิลลิวินาที) มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจว่ากลยุทธ์การซื้อขายประเภททุกความต้องการที่แตกต่างกันการจำลอง: กลยุทธ์ตะแกรงจำเป็นต้องมีการจำลองประเภทหนึ่งซื้อขายตำแหน่งที่ต้องการอีกคนหนึ่ง ฯลฯ ตัวอย่าง: กลยุทธ์ถลกหนังมีกำไรเฉลี่ยต่อการค้า = 1 pip (กลยุทธ์ 1) จะให้ผลลัพธ์ที่เป็นจริงน้อยลงใน backtesting กว่ากลยุทธ์ตำแหน่ง 300 pips กำไรเฉลี่ยต่อการค้า (กลยุทธ์ 2) เป็น 1 หรือ 2 รูปแบบ pip ระหว่าง backtesting และธุรกิจการค้าที่แท้จริง จะทำให้มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ 2 ในขณะที่ผลการดำเนินงานกลยุทธ์ 1 backtesting อาจจะแตกต่างจากการซื้อขายสดเนื่องจากการรูปแบบเหล่านี้ แฝงโบรคเกอร์สามารถจะเล็กน้อยสำหรับการซื้อขายตำแหน่งในขณะที่มันควรจะนำมาพิจารณาเมื่อตำแหน่งถือเวลาที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก ตัวอย่าง: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตำแหน่งเฉลี่ยถือเป็นเวลา 30 นาที ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตำแหน่งเฉลี่ยถือเป็นเวลาหลายวินาที (ตะแกรง) ในกรณีแรกปัจจัยแฝงเป็นเล็กน้อยดังนั้นกลยุทธ์ 1 ผล backtesting จะมีมากขึ้นหรือน้อยลงเช่นเดียวกับผลการดำเนินงานการซื้อขายสด อย่างไรก็ตามในกรณีของกลยุทธ์ที่ 2 แฝงโบรกเกอร์สามารถเปลี่ยนผลการดำเนินงานการซื้อขายสดอย่างมากเมื่อเทียบกับ backtesting โดยทั่วไปจะมีกำไรเฉลี่ยที่สูงขึ้นต่อตำแหน่งและตำแหน่งเฉลี่ยเวลาการถือครองผล backtesting ที่ถูกต้องมากขึ้น backtesting เทียบกับการซื้อขายสด