การพัฒนา ระบบการซื้อขาย

การพัฒนาระบบการซื้อขาย / กลยุทธ์ Q. คุณจะได้รับความคิดที่จะพัฒนาระบบ / กลยุทธ์ของคุณ? ผมไม่ได้ขอความคิด แต่เพียงสำหรับ 'ความคิดวิธีการที่จะได้รับความคิด' ไม่ว่าคุณจะมากับระบบของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณไม่ได้อ่านหนังสือจำนวนมากที่ตัดออกจำนวนมากของความคิดที่ไม่ดีก่อนที่คุณจะมากับบางสิ่งบางอย่างที่ทำงานได้หรือไม่คุณฝันเกี่ยวกับมันได้หรือไม่ A: อืม ความคิดที่ดีที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทั่วไปตระหนักถึงชนิดโดยเฉพาะรูปแบบที่เกิดขึ้นในข้อมูลพื้นฐานและที่มีแนวโน้มที่จะสามารถคาดเดาได้ว่าพวกเขามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหรือบางครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอก หากคุณสามารถหาซื้อ / ขายสัญญาณพร้อมกับรางวัลที่น่าเชื่อถือพอสมควรอัตราส่วนความเสี่ยงของ 3: 1 หรือสูงกว่าที่จะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่คุณอาจจะให้บางสิ่งบางอย่าง แต่จะเตือนว่ามากมักจะเห็นได้ชัดว่ารูปแบบที่น่าเชื่อถือเหลวทั้งหมดเร็วเกินไปเมื่อปรากฎว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานที่มีผลต่อบางตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวอย่างที่ดีของหลังเป็นผลกระทบต่อองค์ประกอบดัชนี FTSE ของการเปลี่ยนแปลงในการจัดสรรสินทรัพย์ที่กองทุนบำเหน็จบำนาญเปลี่ยนจากหุ้นเข้าสุกรไม่กี่ปีหลัง ตรวจสอบสิ่งที่เป็นที่รู้จักกันที่จะเป็น 'ปัจจัยทางเทคนิคตามที่เข้าใจในบางส่วนของเหล่านี้มักจะสามารถเพิ่มผลตอบแทนในรูปแบบทางเดียวเดิมพันสำหรับช่วงเวลาสั้น ๆ เป็นตัวอย่างที่ดีที่จะเป็นสถานการณ์กำแพงเงิน 'ซึ่งเป็นที่รู้จักว่ารายได้เสริมกำลังเข้ามาในตลาดจากที่ไหนสักแห่งและที่จะได้รับการต้อนรับจากที่เพิ่มขึ้นถามราคาจากผู้ผลิตในตลาด กาลครั้งหนึ่งตลาดทุนครั้งที่แสดงให้เห็นรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นประมาณปลาย / การเริ่มต้นของเดือนตามด้วยคาถาคี่ทำกำไรต่อมาในเดือนใหม่ อ่านหนึ่งหรือสองหนังสือที่เกี่ยวกับระบบการซื้อขายจะได้รับความคิดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและการอ่านวิธีทฤษฎีความโกลาหลได้ช่วยกับการตีความของบางส่วนของข้อมูลที่ยากที่สุดในด้านการลงทุน และการแข็งค่าของผลกระทบจากความผันผวนสูงมีความสำคัญยิ่งในตลาดวันนี้เช่นกัน - คุณยังจะได้เรียนรู้มากจากความผิดพลาดของตัวเองการค้าของคุณ ทั้งๆที่มีความผันผวนของตลาดจะยังคงมีแนวโน้มประมาณ 40% ของเวลาและเมื่อพวกเขาทำมักจะแบ่งออกในแนวโน้มใหญ่ เช่นกันมีการทดลองทางจิตวิทยาที่ดีที่พวกเขาให้ขลุก 5 บิตข้อมูลเกี่ยวกับม้า (ชนะก่อนหน้านี้น้ำหนักแฮนดิแคประสบการณ์ดีเจ ฯลฯ ) และขอให้พวกเขา 2 คำถาม 1) ที่ม้าจะเป็นฝ่ายชนะและ 2) วิธีที่มั่นใจว่าพวกเขาได้รับการแต่งตั้งของพวกเขา ม้าจะเป็นฝ่ายชนะ จากนั้นพวกเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกการทดลอง แต่ให้ขลุก 20 บิตข้อมูลแล้วขอให้พวกเขาเหมือนกันสองคำถาม เมื่อพวกเขาเมื่อเทียบกับผลที่พวกเขาพบว่าขลุกมีอำนาจการทำนายเดียวกันที่ม้าจะชนะเมื่อใช้ทั้ง 5 หรือ 20 บิตข้อมูล แต่เมื่อพวกเขามี 20 บิตข้อมูลที่พวกเขา 10 ครั้งมีความมั่นใจมากขึ้นพวกเขาจะเลือกม้าที่ชนะมากกว่า ถ้าพวกเขามีเพียง 5 คุณธรรมคือระบบอะไรก็ตามที่คุณตัดสินใจที่ระบบที่ง่ายเป็นดีหนึ่งที่ซับซ้อน ส่วนตัวผมคิดว่าระบบการจัดการเงินที่ดีและติดการสูญเสียหยุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้ออกจากปัญหา เพื่อสรุปเราไม่เคยรู้ล่วงหน้าเมื่อระยะเวลาการสูญเสียหรือรอบระยะเวลาที่ชนะจะได้รับ (ถ้าเราไม่ซื้อขายจะง่ายเป็นพิเศษและทุกคนจะทำตามที่เราเท่านั้นที่จะค้าระยะเวลาชนะและหยุดการซื้อขายผ่านช่วงเวลาที่สูญเสีย) ซึ่งเป็นเหตุผลที่ เราเพียงแค่ทำตามระบบการซื้อขายของเรา คนที่ประสบความสำเร็จในการซื้อขายเป็นผู้ที่ยอมรับจะมีการสูญเสียเช่นเดียวกับกำไรและผู้ที่มองไปที่ภาพรวม คุณต้องอดทนและยอมรับการสูญเสียและรอให้ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่จริงๆเพราะเมื่อเราชนะเราชนะใหญ่ หมายเหตุ: สำหรับระบบ / วิธีการทุกคนมีจะได้รับระยะเวลาการชนะและการสูญเสียช่วงเวลาและตัวอย่างที่ดีและไม่ดีเป็นตัวอย่าง เพื่อหาว่าระบบการทำงานหรือไม่คุณได้มีการดำเนินธุรกิจการค้าที่เพียงพอจากมันเพื่อหาไม่ว่าจะเป็นแบบคงที่เสียงหรือไม่ Imo หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะต้องพิจารณาก็คือว่าถ้าการค้าผิดพลาดที่คุณต้องการที่จะทราบว่าคุณกำลังจะได้รับการออก (นี้เป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นกว่ารายการ) มีวลีเรียกว่า 'การเลือก Nickles ในด้านหน้าของบด' หากคุณมีความคาดหวังในเชิงบวกที่คุณสามารถคาดหวังที่จะทำกำไรมากกว่าค่าเฉลี่ยของการซื้อขายของคุณ เชิงลบอยู่ตรงข้าม - คุณจะจบลงด้วยการสูญเสีย การบริหารความเสี่ยงแน่นเป็นหนึ่งในกุญแจไปนี้ ความคาดหวังในเชิงบวก = (น่าจะเป็นของ Win Win เฉลี่ย *) - (น่าจะเป็นของการสูญเสียการสูญเสียเฉลี่ย *) Q. คุณควรจะซื้อหรือใช้ระบบการซื้อขายหรือไม่? A: ระบบการซื้อขาย (บางครั้งเรียกว่าเป็นระบบการซื้อขายเครื่องจักรกล) คือการใช้ชุดระบุไว้อย่างชัดเจนและแน่นอนของเกณฑ์สำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งควรรวมถึงรายการและออกจากจุด เหล่านี้เข้าและออกจากจุดจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าทางเทคนิคต่างๆหรือตัวชี้วัดเช่นเดียวกับแผนภูมิรูปแบบปริมาณการซื้อขายที่น่าสนใจเปิดและบางครั้งแม้ปัจจัยพื้นฐาน จำนวนมากของระบบการค้าที่มีอยู่สำหรับการซื้อมากกว่าที่เคาน์เตอร์ในขณะที่คนอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาโดยผู้ประกอบการค้าการลงทุนในตลาดหุ้นสำหรับการใช้งานของพวกเขาเอง ส่วนใหญ่ของระบบการซื้อขายที่มีอยู่ในวันนี้จะทำงานบนคอมพิวเตอร์เนื่องจากความซับซ้อนของพวกเขาตั้งแต่ระบบเหล่านี้จะมีตัวแปรที่แตกต่างกัน; ระบบอื่น ๆ ที่มี แต่ง่ายมากและจะขึ้นอยู่กับวิธีการครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายที่ก่อให้เกิดการซื้อและขายสัญญาณในแต่ละย้ายเฉลี่ยครอสโอเวอร์ ข้อดีของการใช้ระบบการค้า: -> ข้อได้เปรียบที่สำคัญคือการที่พวกเขาใช้เวลาอารมณ์ของมนุษย์ออกจากการซื้อขาย -> ระบบการซื้อขายยังสามารถ backtested โดยการให้อาหารโปรแกรมหลายปีที่ผ่านมาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้การปรับเปลี่ยนระบบการซื้อขายที่จะทำเพื่อที่จะปรับปรุงระบบต่อไปตามราคาที่ทางประวัติศาสตร์ (เหล่านี้ที่มีชื่อเสียง 'สมมุติ' ผลการซื้อขาย) ข้อเสียของการใช้ระบบการค้า: -> เบิกถอน จำนวนซ้ำของผู้แพ้สามารถจะทำลายล้างที่จะเป็นผู้ประกอบการระบบที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ขนาดเล็ก (เรียกคืนถ้าคุณเริ่มต้นด้วย $ 100,000 และสูญเสีย 50% ของนี้คุณจะจบลงด้วย $ 50,000 แต่แล้วคุณต้องให้ 100% ที่จะได้รับกลับไปที่จุดคุ้มทุน) -> Hype สมมุติกลับมาทดสอบเป็นเพียงแค่ทฤษฎีและนักการตลาดระบบลืมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะบอกคุณเกี่ยวกับการเบิกถอนศักยภาพสูงสุด -> ความจริงที่ว่าระบบเอาอารมณ์จากสมการซื้อขายอาจจะเป็นข้อเสียในตัวเองมันเอาค่าของ 'ปรีชาผู้ประกอบการ' และ 'ประสบการณ์' ซึ่งอาจจะมีค่ามากในบางสถานการณ์ (ที่สมองของมนุษย์เป็นอย่างมากที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถ) ดังนั้นคุณควรใช้ระบบการซื้อขายหรือไม่? การตอบสนองที่แตกต่างกันสำหรับคนที่แตกต่างกัน แต่คุณไม่ควรใช้จ่ายหลายพันปอนด์ในการซื้อระบบการซื้อขายคิดว่านี่เป็นวิธีการที่สำคัญเงิน แทน (อย่างน้อยในตอนแรก) ก็อาจจะมีความคิดที่ดีที่จะซื้อหนังสือเกี่ยวกับเรื่องบางของการซื้อขาย แน่นอนคุณควรเข้าใจบางส่วนของผลงานขั้นพื้นฐานและเครื่องมือการซื้อขายก่อนที่จะพิจารณาระบบการซื้อขาย Q. ทำไมคือว่าส่วนใหญ่ระบบการซื้อขายในเชิงพาณิชย์ไม่ทำงาน? A: ทฤษฎีของฉันว่าทำไมระบบการซื้อขายในเชิงพาณิชย์ไม่ได้ทำงานเป็นว่าคนที่พัฒนาและการขายระบบที่มีความสนใจในการทำเงินขายระบบการซื้อขายที่มากกว่าการช่วยให้ลูกค้าของพวกเขาสร้างรายได้ในระยะยาว ความเห็นส่วนตัวของฉันว่าถ้าแต่ละคนเป็นร้ายแรงเกี่ยวกับการซื้อขายตลาดการเงินที่พวกเขาจะใช้เวลาในการวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายของตัวเอง มันจะจ่ายออกดีขึ้นแล้วให้คนอื่นเงินสำหรับสินค้าที่อาจจะหรืออาจจะไม่เป็นที่น่าเชื่อถือหรืออาจจะหรืออาจไม่ทราบว่าสิ่งที่พวกเขากำลังพูดถึง ฉันได้พบจำนวนเงินที่ยุติธรรมของคนที่อ้างว่าจะเป็น 'ปรมาจารย์ในการวิจัยของฉันที่อ้างว่ารู้ว่าพวกเขากำลังพูดถึง แต่มีความคิดว่าพวกเขาจริงๆจะบอกว่า