กลยุทธ์ ทางเลือก สาย มีหลังคาครอบ, ใส่ ครอบคลุม

กลยุทธ์ทางเลือก - สายมีหลังคาครอบ, ใส่ครอบคลุม สายที่ครอบคลุมและใส่ Covered มีทั้งหนึ่งในกลยุทธ์ที่เลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ค้าในส่วน FO กลยุทธ์เหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อลดการสูญเสียในกรณีที่การค้าไปกับแนวโน้มคาดว่าของเรา FO เป็นส่วนที่มีความเสี่ยงซึ่งมักจะตอบสนองความต้องการการป้องกันสำหรับผู้ประกอบการค้าถ้าอะไรผิดพลาดโดยไม่คาดคิดในสต็อก กลยุทธ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับผู้ค้าตำแหน่งเช่นเดียวกับผู้ค้าวัน (ถ้าหุ้นอ้างอิงเป็นผู้เสนอญัตติตลาดและแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นในแนวโน้ม) ดังนั้นสิ่งที่เรียกร้องเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและปกคลุมใส่? มันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะเข้าใจ นี้ไม่ได้เป็นจรวด science..just กลยุทธ์ง่ายๆที่จำเป็นต้องใช้ระเบียบวินัยบางอย่างที่คุณอาจพิจารณาว่าเป็นเงื่อนไขที่จะใช้กลยุทธ์นี้ พวกเขาสามารถนำมาใช้สำหรับทั้งหุ้นเช่นเดียวกับฟิวเจอร์สดัชนีและตัวเลือก โทร Covered ใช้เวลานานในอนาคต (ซื้อ) และครอบคลุมกับ shorting ตัวเลือกโทรที่ใกล้ที่สุด ปกคลุมไปใส่เอาสั้น ๆ ในอนาคตและครอบคลุมที่มีตัวเลือกที่ใส่ลัดวงจรที่ใกล้ที่สุด ผมขออธิบายว่าสายนี้ครอบคลุมการทำงาน ถ้าเราคาดว่าหุ้นที่จะเลื่อนขึ้นแล้วเรารับตำแหน่งในอนาคตอันยาวหุ้นและเพื่อปกป้องนี้เราต้องสั้น (เขียน) ตัวเลือกสายที่ใกล้ที่สุด ดังนั้นถ้าหุ้นเคลื่อนขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่เราจะอยู่ในกำไรใน FUT ในขณะเดียวกันเรา shorted ตัวเลือกโทรและเมื่อหุ้นเคลื่อนขึ้นพรีเมี่ยมสายยังเพิ่มขึ้น เมื่อหุ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่เราต้องการที่จะครอบคลุมตำแหน่งยาวนานในอนาคตและครอบคลุมตัวเลือกโทรได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเรามีการลัดวงจรทั้ง At-the-money หรือที่ใกล้ที่สุดออก the-money ตัวเลือกโทรอัตราการเพิ่มขึ้นของพรีเมี่ยมอย่างเห็นได้ชัดจะน้อยกว่าอัตราที่หุ้นย้ายในอนาคต กำไรที่เราได้รับในอนาคตจะมีการปรับลดลงเท่าที่จะพรีเมี่ยมที่เราต้องการเพื่อให้ครอบคลุมในการลัดวงจรของสายและความแตกต่างในพวกเขาเป็นกำไรที่ได้รับ ตัวอย่าง: ใช้ JPASSOC ซึ่งเป็น 124 สัปดาห์ที่แล้วและพรีเมี่ยมตัวเลือก 130ca ยืนอยู่ที่ 3.2 ถ้าเราคาดว่าหุ้นที่จะเลื่อนขึ้นแล้วเรารับตำแหน่งในอนาคตอันยาวและสั้น 130ca เมื่อหุ้นย้ายแล้ว 134 พรีเมี่ยมไป 8 จาก 3.2 เพื่อให้เราได้รับใน 10rs Fut 4.8rs และหายไปในลัดวงจร ความแตกต่างคือ 10-4.8 = 5.2rs เป็นกำไรของเรา จำนวนมากเป็น 2k..means 5.2 * 2k = Rs.10400 สมมติว่าหุ้นจะลดลงจาก 124 ไป 121 แล้วถือว่าพรีเมี่ยมใน 130ca ไป 3.2-1.5 หมายถึงการที่เราได้รับการสูญเสีย 3points ใน FUT แต่กำไร 1.7 จุดในตัวเลือก ดังนั้นโดยรวม 1.3 คือการสูญเสีย แต่ไม่ 3. ดังนั้นประโยชน์ของกลยุทธ์นี้ก็คือว่ามันช่วยปกป้องจากการสูญเสียหนักในอนาคต หนึ่งบุญมากขึ้นของแนวคิดนี้คือการสมมติถ้าหุ้นไม่ย้ายมากและอยู่ที่ 124 จนหมดอายุ แต่ 130ca ไปจาก 3.2 เป็น 0 หมายถึงมีกำไรอยู่ใน FUT แต่เราได้รับใน 3.2rs option..which อยู่รอบ ๆ อาร์เอส 6400 ในคำอื่น ๆ ถ้าหุ้นเป็นอย่างหมดจดในด้านข้างกลยุทธ์นี้ทำงานที่ดีที่สุดนอกเหนือจากตลาดอินเทรนด์ได้อย่างหมดจด แนวคิดเดียวกันกับในทางกลับกันจะครอบคลุมวางกลยุทธ์ทางเลือกในทิศทางตรงกันข้าม เหล่านี้เป็นเงื่อนไขต่อไปนี้ที่จะต้องนำมาพิจารณาก่อนที่จะใช้กลยุทธ์เหล่านี้: 1. หุ้นต้อง b เสนอญัตติตลาด ในขณะเดียวกันการทำงานที่ดีที่สุดเมื่อหุ้นเป็นด้านข้างอย่างหมดจด 2. ควรมีสภาพคล่องที่ดีในการเลือก มิฉะนั้นเนื่องจากการพรีเมี่ยมปริมาณน้อยจะมีการเสนอราคาที่แตกต่างกันมากและอัตราการเสนอ 3. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ATM หรือตัวเลือก OTM 4. ทั้งสอง FUT และ shorting ตัวเลือกที่จะต้องดำเนินการและปกคลุมในเวลาเดียวกัน ถ้าไม่ได้ครอบคลุมสั้นแล้วมันจะเปลือยกายสั้นซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงและการสูญเสียที่ไม่ จำกัด ดังนั้นข้อจำกัดความรับผิดชอบของความเสี่ยงในตัวเลือก shorting เปล่ามักจะมี นี่คือหุ้นที่ Nifty ไม่กี่รายที่มีการเคลื่อนไหวของตลาดที่มีตัวเลือกที่มีสภาพคล่องที่ดี SBI พึ่งทิสโก้, JPAsso, Renuka, Chambal เฟิร์ต, IFCI, ธนาคาร ICICI แต่ต้องไม่น้อยในหมวดหมู่ดัชนีอนาคต Nifty เทรดดิ้งมีความสุข priya กล่าวว่า Madhav กล่าวว่า priya กล่าวว่า รักกันขอขอบคุณ เวก้าเป็นคำที่ใช้เพื่อแสดงให้เห็นรูปแบบของพรีเมี่ยมในตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง 1% ความผันผวนของหุ้นอ้างอิงที่ เพียงแค่บอกว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในความผันผวนของหุ้นที่ตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง เรามีทุกชนิดที่แตกต่างกันของตัวเลือก เอทีเอ็ม ITM, OTM, AtTheMoney, InTheMoney, OutTheMoney ถ้าเราใช้ตัวเลือกเอทีเอ็มที่พวกเขามีการเคลื่อนไหวมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงในความผันผวนของหลักทรัพย์อ้างอิง OTM มีความสำคัญน้อยกว่า Ex: วันนี้ซื้อขายทิสโก้ในช่วง 10 ถึง 15rs (608-625) ดังนั้นถ้าหากใช้เครื่อง ATM เรียกเช่น 620ca..it ยังเป็นที่ที่แตกต่างกันระหว่าง 11-18 พรีเมี่ยม หมายถึงการเปลี่ยนแปลง 15rs ในสต็อกมีแนวโน้มที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง 7RS เกือบพรีเมี่ยมในการเรียกเอทีเอ็ม หากคุณพิจารณา OTM เรียกเช่น 640 หรือ 680 แล้วการเคลื่อนไหวน้อยมาก Infact มีคำอื่น ๆ เช่นแกมมาเดลต้าที ฯลฯ .. ผมไม่ได้ให้ความหมายที่สมบูรณ์ของ Vega here..but ในโพสต์ที่มาของฉันฉันจะพยายามที่จะอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เหล่านี้ในรายละเอียดในบทความที่แยกจากกันเมื่ออนุญาตให้เวลา หวังว่าอิ่มชัดเจนกับข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้เพื่อความเข้าใจโดยรวมของสิ่งที่คุณถามเกี่ยวกับ priya กล่าวว่า ในความเป็นจริงในวันนี้ถ้าใครสังเกตทิสโก้และเอสบีไอทั้งสองเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของสิ่งที่เรากล่าวถึงที่นี่ในบทความดังกล่าวข้างต้น ทิสโก้ - ที่จุด 608, 620ca รอบ 10..when มันเด้งไป 618 620ca เด้ง 15.5 approxMeans กำไร 10rs ใน fut ทิสโก้และ 5.5 การสูญเสีย 6rs ใน 620ca สั้น กว่ากำไร 4RS ทั้งหมด นี้เป็นหนึ่งในวงจรของสายที่ครอบคลุม บรรดาผู้ที่ใช้เวลานานกว่า onemultiply กับ 4 เอสบีไอ - เมื่อจุดอยู่ที่ประมาณ 3005 ซื้อขาย 3100ca รอบ 48 approxthose ที่ยาวนานใน fut SBI ด้วยการสนับสนุนที่ใกล้ที่สุดและจุด 3100ca..Later สั้นไป 3172 และ 3100ca ไป 107approx .. หมายถึงกำไร 168rs ใน fut SBI และการสูญเสียในการเรียก 60rs สั้น กำไรสุทธิ = 168-60 = 108rs * 125 ขนาดมาก = Rs.13500 เอสบีไอและทิสโก้ทั้งสองมีการซื้อขายที่ดี SBI ลดลงจากเกือบ 500rs level..means 3500 ประมาณ 15% .. และเด้งจากการสนับสนุนที่ดีของ 3000..and หนึ่งจะได้เข้าไปอยู่ใน 2960 ด้วยการสนับสนุนเป็นอย่างดีสำหรับอนุรักษ์นิยมมากขึ้น SL ดังนั้นเพื่อนคิดออกการซื้อขายเช่นนี้และแบ่งปันสังเกตของคุณได้เป็นอย่างดี Santhanam บีกล่าวว่า ผมหวังว่านี่จะเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดของ EMA 5-13 ช่องระบบแอฟสูตรทำงานใน Amibroker 5.30 รุ่น RC PlotOHLC (((EMA (H, 5)) * (1.0009)), ((EMA (H, 5)) * (1.0009)), ((EMA (L, 5)) * (. 9991)), (( EMA (L, 5)) * (9991)) ,, ColorBlend (colorGreen 0.9) styleCloud | 4096,0,0,13). Veer กล่าวว่า ขอบคุณมากสำหรับคำอธิบายของคุณ (Vega) ด้วยตัวอย่าง priya กล่าวว่า ไม่ฉันไม่ขอแนะนำให้ป้องกันความเสี่ยงด้วยการใช้ตำแหน่งนานอย่างใดอย่างหนึ่งในการเรียกหรือวาง ต่อไปนี้เป็น demerits ไปนี้: 1. พรีเมี่ยมตัวเลือกที่จะมีผลมากจากปัจจัยต่างๆเช่นเวลาและมูลค่าที่แท้จริงและความผันผวนของหุ้นอ้างอิง ดังนั้นสมมติยูนานใน FUT และเอาไปใส่ hedge..and ถ้าไม่ move..gud หุ้นที่มีการสูญเสียใน FUT ไม่มี แต่เมื่อเวลายืดพรีเมี่ยมใส่ค่อยๆ looses และหมดอายุมันจะเป็นศูนย์ ดังนั้นยูสูญเสีย PRM สมบูรณ์ หากคุณสั้นใน Call..then ถือว่า FUT หรือหุ้นพื้นฐานที่ไม่ได้ย้าย allbut PRM ในสายลงไปและพรีเมี่ยมเป็นกำไรครับ จึงมักประสงค์กลยุทธ์ที่ครอบคลุม ฉันสามารถให้หลาย scenarios..take Nifty ช่วงไม่กี่ bakwhen Nifty อยู่ที่ 6350 แล้ว 65ce เป็นรอบ 40when ดีลงมา 6300 แล้วถือว่าโทร 30and ดีอีกครั้งเมื่อไป 6350do คุณคิดจะโทร 40..NOWAY มี gapup ใหญ่เป็นช่วงก่อนที่สัปดาห์ที่ผ่านมาและใน 80points niftyonly 5 คะแนนขึ้นมาในบางครั้งตัวเลือก 64ceeven เอทีเอ็มยังเคยเขียน move. coz เสมอ intelligent..it เป็นร้านค้าปลีกที่ไม่ดีได้รับในกับดัก สมมติว่าคุณเอา Nifty สั้น ๆ ในการป้องกันความเสี่ยงและ Fut กับการซื้อ 62 หรือ 63ca .. และสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ happened..that 80points gapup ca แต่ไม่ได้ย้ายที่ all..means คุณจะอยู่ใน 80points ขาดทุนใน FUT และเพียงแค่ 5points กำไรใน call..so มันเคยชินจะป้องกันความเสี่ยงที่ถูกต้องเสมอ มากไม่ค่อยประเภทของการป้องกันความเสี่ยงแนวโน้ม works..if นี้เป็นหนึ่งในวิธีที่หมดอายุและอยู่ห่าง ดังนั้น DONT HEDGE ที่มีตำแหน่งเป็นเวลานานในตัวเลือก ใช่มันเป็นที่สำหรับรับอัตรากำไรขั้นต้นที่เกือบจะเป็นหนึ่งที่จะมีอัตรากำไร FUT short..but พิจารณาประโยชน์ของระบบนี้ นอกจากนี้ผมอยากจะพูดถึงที่นี่ว่าตัวเลือกที่จะใช้เวลาสั้น ๆ ไม่ขอบเต็มรูปแบบของ FUT แต่น้อยกว่า FUT อัตรากำไรขั้นต้นเพียงขอบช่วงจะได้รับการยกเว้น (ซึ่งเป็นประมาณ 5% ผมคิดว่า.) .. ในขณะที่ตัวเลือกลัดวงจร ขอโทษสำหรับการสนทนาของฉัน lang .. (ทางลัด lang) jitin กล่าวว่า ถึงคุณ. rajandran, ที่นี่เป็นรหัสแอฟ แต่ให้ข้อผิดพลาดบางอย่างในเวอร์ชั่น 5.30 ของอามิ plz u สามารถมองเข้าไปในรหัสและแก้ไขมัน เท็กซัสในการสนับสนุนโดย _SECTION_BEGIN (PF ทุกวัน); // แอฟ PF แผนภูมิหน้าต่าง Amibroker ตัวบ่งชี้ ขึ้นอยู่กับความสูง / ราคาที่ต่ำ // จากรหัสในไฟล์ความช่วยเหลือ AB // Reverse เป็น 2 กล่อง // เกรแฮม Kavanagh 30 กันยายน 2003 รุ่น (4.40); SetBarsRequired (100000,100000); // ขนาดสำหรับกล่องพีเอฟ boxsize = IIf (C & gt; = 0.01 และ C = 10 และ C = 20 และ C = 30 และ C = 40 และ C = 50 และ C = 60 และ C = 70 และ C = 80 และ C = 90 และ C = 100 และ C = 150 และ C = 200 และ C = 250 และ C = 300 และ C = 350 และ C = 400 และ C = 450 และ C = 500 และ C = 550 และ C = 600 และ C = 650 และ C = 700 และ C = 750 และ C = 800 และ C = 850 และ C = 900 และ C = 950 และ C = 1000 และ C = 1100 และ C = 1200 และ C = 1300 และ C = 1400 และ C = 1500 และ C = 1600 และ C = 1700 และ C = 1,800 และ C = 1900 และ C = 2000 และ C = 2100 และ C = 2200 และ C = 2300 และ C = 2400 และ C = 2500 และ C = 2600 และ C = 2700 และ C = 2800 และ C = 2900 และ C = 3000 และ C = 3100 และ C = 3200 และ C = 3300 และ C = 3400 และ C = 3500 และ C = 3600 และ C = 3700 และ C = 3800 และ C = 3900 และ C = 4000 และ C = 4100 และ C = 4200 และ C = 4300 และ C = 4400 และ C = 4500 และ C = 4600 และ C = 4700 และ C = 4800 และ C = 4900 และ C = 5000 และ C = 6000 และ C = 7000 และ C = 8000 และ C = 9000 และ C = 10000 และ C = 11000 และ C = 12000 และ C = 13000 และ C = 14000 และ C = 15000 และ C = 16000 และ C = 17000 และ C = 18000 และ C = 19000 และ C = 20000 และ C = 21000 และ C = 22000 และ C = 23000 และ C = 24000 และ C = 25000 และ C = 26000 และ C = 27000 และ C = 28000 และ C = 29000 และ C = 30000 และ C = 31000 และ C = 32000 และ C = 33000 และ C = 34000 และ C & lt; 35000 175, )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))); กล่อง = LastValue (boxsize); HX รอบ = ((H / กล่อง) * 10) / 10; LX = รอบ ((L / กล่อง) * 10) / 10;